Литература

1 Аристотель. Политика. - M.: Издательство ACT, 2002. - 394 с.

2 Архангельский А.Я. Программирование в C++Builder 5. - M.: ЗАО "Издательство БИНОМ", 2002. - 1152 с.

3 Балабушкин А.Н.

4 Балабушкин А.Н. Опционы и фьючерсы. Методическое пособие. - M.: Фондовая биржа РТС, 2002. - 92 с.

5 Берзон Н.И., Аршавский А.Ю., Буянова Е.А. Фондовый рынок: Учеб, пособие для высш, учебн. зав. экон, профиля / Гос. унив. - Высшая школа экономики. Высшая школа менеджмента. Под ред. Н.П. Берзона. - 3-є изд., - M.: Вита-пресс, 2002. - 560 с.

6 Берзон Н.П. Финансовый менеджмент. - M.: Академия, 2003. - 335 с.

7 Бернстайн И. Против богов: Укрощение риска / Пер. с англ. - M.: Олимп- Бизнес, 2000. - 400 с.

8 Биржевое дело: Учебник / Под ред. В.А. Галанова, А.Н. Басова. - M.: Финансы и статистика, 2003. - 304 с.

9 Брейли P., Майерс С. Принципы корпоративных финансов: Пер. с англ. - M.: Олимп-Бизнес, 1997. - 1120 с.

10 Буренин А.Н. Рынки производных финансовых инструментов. - М: ИНФРА-М, 1996. - 368 с.

11 Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных инструментов: Учеб, пос. - M.: Научно-техническое общество имени академика С.И.Вавилова, 2002.-351 с.

12 Вейсвеллер Р. Арбитраж. Возможности и техника операций на финансовых и товарных рынках: Пер. с англ. - M.: Церих-ПЭЛ, 1995. - 208 с.

13 Волков С.H., Крамков Д.О. О методологии хеджирования опционов // Обозрение прикладной математики. - 1997. - т. 4. - с. 18-65.

14 Галанов В.А. Производные инструменты срочного рынка: фьючерсы, опционы, свопы: Учебник. - М: Финансы и статистика, 2002. - 464 с.

15 Галанов В.А., Басов А.И. Рынок ценных бумаг: Учебник, 2-е изд., перераб. и доп. - M.: Финансы и статистика, 2002. - 448 с.

16 Галиц Л. Финансовая инженерия: инструменты и способы управления финансовым риском. - M.: ТВП, 1996.

17 Гуслистый А.В., Силантьев С.А. Логика опционной торговли. - M.: Интернет-трейдинг, 2003. - 344 с.

18 Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике. - M.: ДПС, 1997. - 368 с.

19 Ибрагимова Л.Ф. Рынки срочных сделок. - M.: Русская Деловая Литература, 1999. - 176 с.

20 Ибрагимова Л.Ф. Рынки срочных сделок: для продолжающих и тех, кто призван регулировать. - M.: Изд-во РУДН, 2000. - 233 с.

21 Кабанов Ю.М., Крамков Д.О. Отсутствие арбитража и эквивалентные мартингальные меры: новое доказательство теоремы Харрисона-Плиски // Теория вероятностей и ее применения. - 1994. - т. 39. - с. 635-640.

22 Казарин М. Высокие технологии в управлении инвестициями // Рынок ценных бумаг. - 2003. - № 15.-е. 12-17.

23 Колб Р.У. Финансовые дериваты: Учебник. - M.: Филинъ, 1997. - 336 с.

24 Колмогоров А.Н. Основные понятия теории вероятностей. - 3-є изд., M.: Фазис, 1998. - 144 с.

25 Крамков Д.О. О замыкании семейства мартингальных мер и опциональном разложении семимартингалов // Теория вероятностей и ее применения. - 1996. -т. 41. - с. 892-896.

26 Малер Г. Производные финансовые инструменты: прибыли и убытки / Пер. с нем. - M.: ИНФРА-М, 1996. - 160 с.

27 Маршал Дж.Ф., Бансал В.К. Финансовая инженерия. - M.: ИНФРА-М, 1998.-784 с.

28 Мельников А.В. О стохастическом анализе в современной математике финансов и страхования // Обозрение прикладной промышленной математики. - 1995. - т. 2, № 4. - с. 514-526.

29 Мельников А.В. Финансовые рынки: Стохастический анализ и расчет производных ценных бумаг. - M.: ТВП, 1997. - 126 с.

30 Мельников А.В. Финансовые инновации и проблемы управления риском // Управление риском. - 1997. - т. 4. - с. 34-41.

31 Мельников А.В., Нечаев М.Л. К вопросу о хеджировании платежных обязательств в средне квадратическом // Теория вероятностей и ее применения. - 1998. - т. 43. - с. 672-691.

32 Мельников А.В. Об инновационных и рисковых аспектах эволюции финансовой системы // Вопросы анализа риска.

33 Мельников А.В. О глобальных инновационных процессах на финансовых рынках // Вопросы анализа риска. - 1999. - т. 1, № 2-3. - с. 10-14.

34 Мельников А.В., Волков С.Н., Нечаев М.Л. Математика финансовых обязательств. - M.: ГУ-ВШЭ, 2001. - 260 с.

35 Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок: Профессиональный курс в Финансовой Академии при Правительстве РФ. - M.: Перспектива, 1995.-536 с.

36 Миркин Я.М. Розничный спрос на ценные бумаги // Рынок ценных бумаг. -2000.-№ 19,- с. 29-31.

37 Миркин Я.М. Как изменять технологическую инфраструктуру фондового рынка? // Рынок ценных бумаг. - 2000. - № 21. - с. 34-36.

38 Миркин Я.М. Уход торговой активности на Запад: реалии 2000 года // Рынок ценных бумаг. - 2001. - № 1.-е. 36-39.

39 Миркин Я.М. Волатильность // Рынок ценных бумаг. - 2001. - № 6. - с. 32-35.

40 Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных факторов, прогноз и политика развития . -M.: Альпина Паблишер, 2002. - 624 с.

41 Митропольский А.К. Техника статистических вычислений. - M.: Наука, 1971.-576 с.

42 Развитие рынка ценных бумаг в Российской Федерации (материалы к дискуссии). - M.: ФКЦБ России, Издательсткий дом "РЦБ", 2000. - 80 с.

43 Развитие рынка ценных бумаг в Российской Федерации (материалы к дискуссии). - M.: ФКЦБ России, 2002. - 312 с.

44 Рубцов Б.Б. Мировые рынки ценных бумаг. - M.: Экзамен, 2002. - 447 с.

45 Сафонова Т.Ю. Биржевая торговля производными инструментами: Учеб,- практ. пособие. - M.: Дело, 2000. - 544 с.

46 Фельдман А.Б. Основы рынка производных ценных бумаг. Курс: Производные ценные бумаги: Учебное пособие / Финансовая академия при Правительстве РФ. - M.: ФА, 1995. - 64 с.

47 Чекулаев М.В. Загадки и тайны опционной торговли. - M.: ПК Аналитика, 2001.-432 с.

48 Чесноков А.С. Инвестиционная стратегия, опционы и фьючерсы. - M.: НИИ управления министерства экономики РФ, 1993. - 112 с.

49 Чурилин И.: Срочный рынок в ожидании "товарняка" // Рынок ценных бумаг.-2003,-№15 (246).-с.

50 Ширяев А.Н. Статистический последовательный анализ: 2-е изд. - M.: Наука, 1976.-271 с.

51 Ширяев А.Н. Вероятность. - M.: Наука, 1989. - 660 с.

52 Ширяев А.Н. О некоторых понятиях и стохастических моделях финансовой математики // Теория вероятностей и ее применения. - 1994. - т. 39.-е. 5-22.

53 Ширяев А.Н., Кабанов Ю.М., Крамков Д.О., Мельников А.В. К теории расчетов опционов Европейского и Американского типов. I. Дискретное время // Теория вероятностей и ее применения. - 1994. - т. 39.-е. 21-79.

54 Ширяев А.Н., Кабанов Ю.М., Крамков Д.О., Мельников А.В. К теории расчетов опционов Европейского и Американского типов. II.

Непрерывное время // Теория вероятностей и ее применения. - 1994. - т. 39.-е. 80-129.

55 Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики, Т. 1,2. - M.: Фазис, 1998. - 1056 с.

56 Albrecht P., Maurer R. Investment- und Risikomanagement: Modelle, Methoden, Anwendungen. - Stuttgart: Schaffer-Poeschel, 2002. - 697 S.

57 Allayannis G., Weston J.P. The Use of Foreign Currency Derivatives and Firm Market Value. - University of Virginia: Working paper, 1998. - 36 p.

58 Amram M., Kulatilaka N. Real Options: Managing Strategic Investment in an Uncertain World. - Boston: Harvard Business School Press, 1998. - 246 p.

59 Andersen T. Stochastic autoregression volatility: a frameworkk for volatility modelling ∕∕ Mathematical Finance. - 1994. - Vol. 4. - pp. 75-102.

60 Bachelier L. Theory of Speculation, in Cootner (ed.). The Random Character of Stock Prices. - Cambridge: MIT, 1964. - pp. 17-78.

61 Baxter M., Rennie A. Financial calculus. An introduction to derivative pricing. - Cambridge: Cambridge university press, 1996. - 243 p.

62 Beaumont P.H. Financial Engineering Principles: A Unified Theory for Financial Product Analysis and Valuation. - Chichester: John Wiley & Sons, 2003.-320 p.

63 Benninga S. Financial Modeling, 2nd Edition. - Cambridge: MIT Press, 2000. - 640 p.

64 Bensaid B., Lesne J.P., Pages H., and Scheinkman J.

65 Bessis J. Risk Management in Banking, 2nd Edition. - Chichester: J.Wiley & Sons, 2002. - 812 p.

66 Black F., Scholes M. The pricing of options and corporate liabilities ∕∕ Journal OfPolitical Economy. - 1973. - Vol. 81. - pp. 637-659.

67 Boness A.J. Elements of a theory of stock-option value ∕∕ Journal of Political Economy. - 1984. - Vol. 72. - pp. 163-175.

68 Bouchaud J.-Ph., Potters M. Theory of Financial Risk and Derivative Pricing: From Statistical Physics to Risk Management, 2nd Edition. - Cambridge: Cambridge University Press, 2003. - 400 p.

69 Boyle P., Vorst T. Option Replication in Discrete Time with Transaction Costs ∕∕ Journal ofFinance. - 1992. - Vol. 47. - pp. 271-293.

70 Carr P., Wu L. Static Hedging of Standard Options. - 2002. - Working paper, New York University. - 32 p.

71 Clewlow L., Strickland Ch.: Implementing derivatives models. - Chichester: J.Wiley & Sons, 1998. - 330 p.

72 Copeland T., Antikarov V. Real Options. - New York: TEXERE LLC., 2003. - 384 p.

73 Copeland T., Koller T., Murrin J. Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, 3^ld Edition. - Chichester: J. Wiley & Sons., 2000. - 512 p.

74 Cox J., Ross R. The valuation of options for alternative stochastic processes ∕∕ Journal OfFinancial Economics. - 1976. - Vol. 3. - pp. 145-166.

75 Cox J., Ross R., Rubinstein M. Option pricing: a simplified approach ∕∕ Journal OfFinancial Economics. - 1979. - Vol. 3. - pp. 229-263.

76 Cox J., Rubinstein M. Option markets. - New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1985. -498p.

77 Cvitanic J., Karatzas I. Hedging contingent claims with constrained portfolios ∕∕ Ann. Appl. Probab. - 1993. - Vol. 3. - pp. 652-681.

78 Damodaran A. The Promise and Peril of Real Options. ∕∕ Working paper http://pages.stem.nyu.edu/~adamodar/pdfiles/papers/realopt.pdf

79 Derman E., Kani I.

80 de La Vega, J. Die Verwirrung der Verwimingen - 4 Dialoge fiber die Borse in Amsterdam, 2. Auflage. - Miinchen: Borsenmedien AG-Verlag, 2002. - 220 S. ∕∕ перепечатка c Confusion de Confusiones (1688).

81 Duan J.-C. The GARCH option pricing model. ∕∕ Mathematical Finance. - 1995.-Vol. 5.-pp. 13-22.

82 Duffie D. Futures Markets. - Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1989. - 584 p.

83 Duffie D., Richardson H.R. Mean-variance hedging in continuous time ∕∕ Annals of Applied Probability. - 1991. - Vol. 1. - pp. 1-15.

84 Duffie D. Dynamic Asset Pricng Theory, 3-rd Edition. - Princeton: Princenton University Press, 2001. - 472 p.

85 El Karoui N., Quenez M.C. Dynamic programming and pricing of contingent claims in an incomplete market ∕∕ SIAM J. Control Optim. - 1995. - Vol. 33, No 1. -pp. 29-66.

86 Foellmer H., Leukert P. Quantile Hedging ∕∕ Finance and Stochastics. - 1999. - Vol. 3.-pp. 251-273.

87 Foellmer H., Leukert P. Efficient Hedging: Cost versus shortfall risk ∕∕ Finance and Stochastics. - 2000. - Vol. 4. - pp. 117-146.

88 Geczy C., Minton B., Schrand C. Why firms use currency derivatives? ∕∕ Journal ofFinance. - 1997. - Vol. 52. - pp. 865-879.

89 Gourieroux C., Laurent J-P. Estimation of a Dynamic Hedge. - 1996. - Humboldt University: Working paper.

90 Harrison M.J., Kreps D.M. Martingales and arbitrage in multiperiod securities markets ∕∕ Journal of Economic Theory. - 1979. - Vol. 20. - pp. 381-408.

91 Harrison M.J., Pliska S.R. A stochastic calculus model of continuous trading: complete markets ∕∕ Stochastic Process. Appl. - 1983. - Vol. 15. -pp. 313-316.

92 Harrison M.J., Pliska S.R. Martingales and stochastic integrals in the theory of continuous trading ∕∕ Stochastic Process. Appl. - 1981. - Vol. IL- pp. 215- 260.

93 Haug, E.G..: The Complete Guide to Option Pricing Formulas. - New York: McGraw-Hill, 1997. - 232 p.

94 Ho T., Lee S. The Oxford Guide to Financial Modeling: Applications for Capital Markets, Corporate Finance, Risk Management and Financial Institutions. - Oxford: Oxford University Press, 2004. - 735 p.

95 Hoffman N., Platen E., Schweizer M. Option pricing under incompleteness and stochastic volatility ∕∕ Mathematical Finance. - 1992. - Vol. 2. - pp. 189-196.

96 Holton G. Value-at-Risk: Theory and Practice. - New York: Academic Press, 2003.-405 p.

97 Hull J., White A. The pricing of options on assets with stochastic volatilities ∕∕ Journal ofFinance. - 1987. - Vol. 42. - pp. 281-300.

98 Hull J. Fundamentals of Futures and Options Markets, 4th Edition. - New Jersey: Prentice Hall, 2001. - 512 p.

99 Hull J. Options, Futures and Other Derivatives, 5th Edition. - New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 2002. - 744 p.

100 Hull J.: Risk Management and Financial Engineering. - New Jersey: Prentice Hall, 2003.-520 p.

101 Jackwerth J., Rubinstein M: Recovering probability distributions from option prices ∕∕ The Journal of Finance. - 1996. - Vol. 1(5). -pp. 1611-1631.

102 Jackson M., Staunton M. Advanced modelling in finance using Excel and VBA. - Chichester: John Wiley & Sons, 2001. - 276 p.

103 Jorion Ph. Value at Risk. - New York: McGraw-Hill, 2000. - 364 p.

104 Karatzas I., Schreve S.E. Methods of Mathematical Finance. - New York: Springer-Verlag, 1998. - 422 p.

105 Kariya T. Quantitative Methods for Portfolio Analysis. - Dordrecht: Kluwer Acad. Publ., 1993.-308 p.

106 Kom R. Contingent claim valuation in a market with different interest rates ∕∕ Zeitschrift fur Operation Research. - 1995. - Vol. 42. - pp. 274-292.

107 KulldorffM. Optimal control of favorable games with a time-limit ∕∕ SIAM J. Control Optimization. - 1993. - Vol. 31. - pp. 52-69.

108 Merton R.C. Theory of rational option pricing ∕∕ Bell J. Economics Manag. Sei. - 1973. - Vol. 4, NoE - pp. 141-183.

109 Merton R.C. Option Pricing When Underlying Stock Returns Are Discontinuous ∕∕ Journal OfFinancial Economics. - 1976. - Vol. 3. - pp. 125- 144.

Merton R.C. Continuous-Time Finance. - Oxford: Basil-Blackwell, 1992. - 334 p.

Mikosch T. Elementary Stochastic Calculus With Finance in View. - New York: World Scientific Pub Co., 1999. - 224 p.

Mixon S. Factors explaining movements in the implied volatility surface ∕∕ Journal OfFutures Markets. - 2002. - Vol. 10. - pp. 915-937.

Mun J. Real Options Analysis: Tools and Techniques for Valuing Strategic Investments and Decisions. - Chichester: John Wiley & Sons, 2002. - 386 p.

Neftci S.N. Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives, 2nd Edition. - New York: Academic Press, 2000. - 527 p.

Neil A.C. Black-Scholes and Beyond: Option Pricing Models. - New York: McGraw-Hill, 1997. - 496 p.

Overhaus M., Ferraris A., Knudsen Th., Milward R., Nguyen-Ngoc L., Schindlmayr G. Equity Derivatives. - Chichester: J. Wiley & Sons, Inc., 2001.-208 p.

Reiner E., Rubenstein M.: Breaking down the barriers ∕∕ Risk. - 1991. - Vol. 4.-pp. 28-35.

Samuelson P.A. Rational theory of warrant pricing ∕∕ Industrial Management Review. - 1965. - Vol. 6.-pp. 13-31.

Schweizer M. A Guided Tour through Quadratic Hedging Approaches. - 1999. - Working paper, Technische Universitat Berlin.

Shephard N. Stochastic Volatility (Advanced Texts in Econometrics). - Oxford: Oxford University Press, 2004. - 352 p.

121 Sprenkle C.M.: Warrant prices as indicators of expectations and preferences, in The random character of stock market prices, ed. Paul H. Cootner, Cambridge: MIT Press. 1964. P. 412-474.

122 Steiner P., Uhlir, H. Wertpapieranalyse, Auflage 4. - Heidelberg: Physica- Verl., 2001.-370 S.

123 Taleb N. Dynamic Hedging: Managing Vanilla and Exotic Options - Chichester: J.Wiley & Sons, 1996. - 528 p.

124 Tavella D., Randall C. Pricing Financial Instruments: the Finite Difference Method. - Chichester: J.Wiley & Sons, 2000. - 237 p.

125 Tavella D. Quantitative Methods in Derivatives Pricing: An Introduction to Computational Finance. - Chichester: John Wiley & Sons, 2002. - 256 p.

126 Trigeorgis, L.: A Log-Transfonued Binomial Numerical Analysis Method for Valuing Complex Multi-option Investments ∕∕ Journal of Financial and Quantitative Analysis. - 1991. - Vol. 26. - pp. 309-326.